A09 · Quantitative & Statistics
职责：提供回撤、收益分布、相关性等统计工具，作为跨学院共享的「分析工具箱」。
| 关键指标 | 说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 收益分布 | 均值/标准差/偏度/峰度/VaR（95%/99%） | 自算 |
| 回撤分析 | 最大回撤/持续时长/恢复时长 | 自算 |
| 相关性矩阵 | 跨资产/跨市场动态相关性与热图 | 自算 |
| 波动率 | 历史波动/隐含波动/波动率聚类 | 自算 |
| 风险指标 | 夏普 / 索提诺 / 卡玛比率 | 自算 |
1统计工具箱
回撤/分布/相关性/VaR 等工具横向输出给各学院
2相关性动态监测
滚动相关系数捕捉系统性风险抬升
3回测框架
配置与择时策略的样本外验证
基础统计指标（收益/回撤/夏普）
回撤/分布/相关性自动化 + 回测框架
AI 因子挖掘 + 实时统计引擎