A11 · Trading & Risk
职责：建立仓位规则与风控阈值，确保风险可控、执行有纪律。
| 关键指标 | 说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 仓位规则 | 单笔风险 ≤1%-2%、单行业 ≤25%、单个股 ≤10%、总仓位动态（进攻60-80%/平衡40-60%/防守20-40%）、金字塔加仓（盈利递减/亏损不加） | 策略设定 |
| 风控阈值 | 止损（个股 -8%/行业 -10%/账户 -15%）、回撤 ≥20% 调整上限、波动目标 | 策略设定 |
| 压力测试 | 极端情景组合回撤模拟 | 自算 |
1仓位管理手册
分层仓位规则与加仓纪律
2风控阈值表
个股/行业/账户三级止损与回撤熔断
3每日风险监控
敞口、VaR、回撤的日度核对
交易纪律框架 + 风控清单
仓位规则 + 风控阈值系统化
AI 交易助手 + 实时风控预警